همبستگی در بازار ارزهای دیجیتال چیست؟

• 07:10 1403-10-30
• زمان مطالعه:4 دقیقه

بازار ارزهای دیجیتال به عنوان یکی از پویاترین و پیچیده‌ترین بازارهای مالی شناخته می‌شود. در این بازار، دارایی‌ها و ارزهای مختلف، به ویژه بیت کوین، اتریوم و دیگر ارزهای دیجیتال، در کنار هم معامله می‌شوند. یکی از مفاهیم مهم در تحلیل بازارهای مالی، همبستگی است که می‌تواند به تریدرها و سرمایه‌گذاران کمک کند تا روابط میان ارزهای مختلف را درک کنند و استراتژی‌های بهتری برای سرمایه‌گذاری و مدیریت ریسک‌های خود اتخاذ نمایند.

اگر یک سیگنال ارز دیجیتال با توجه به ضرایب همبستگی یا کرولیشن صادر شده باشد، میتواند سود بیشتری را هم به ارمغان بیاورد. در این مقاله به مفهوم همبستگی در بازار ارزهای دیجیتال، انواع آن، و نحوه استفاده از این مفهوم برای بهبود تصمیم‌گیری‌های مالی خواهیم پرداخت.

تعریف همبستگی

در بازارهای مالی، همبستگی به معنای رابطه بین دو یا چند دارایی است که نشان می‌دهد چگونه قیمت‌های این دارایی‌ها با هم حرکت می‌کنند. مقاله میزان همبستگی XRP و BNB با بیت کوین چقدر است؟، میتواند یک مثال کاربردی در این رابطه باشد.

به‌طور کلی، همبستگی می‌تواند مثبت، منفی یا صفر باشد:

همبستگی مثبت

 زمانی که قیمت دو دارایی به‌طور مشابه حرکت می‌کنند. به عبارت دیگر، اگر قیمت یکی از دارایی‌ها افزایش یابد، قیمت دارایی دیگر نیز به احتمال زیاد افزایش خواهد یافت.

همبستگی منفی

 زمانی که قیمت دو دارایی به‌طور مخالف حرکت می‌کنند. یعنی اگر قیمت یکی از دارایی‌ها افزایش یابد، قیمت دارایی دیگر معمولاً کاهش خواهد یافت.

همبستگی صفر

 زمانی که قیمت دو دارایی هیچ رابطه‌ای با هم ندارند و تغییرات یکی از دارایی‌ها تأثیری بر دیگری ندارد.

همبستگی در بازار ارزهای دیجیتال می‌تواند به تریدرها کمک کند تا تصمیمات بهتری در خصوص خرید و فروش ارزها بگیرند و همچنین مدیریت ریسک بهتری داشته باشند.

 اهمیت همبستگی در بازار ارزهای دیجیتال

در بازار ارزهای دیجیتال، همبستگی می‌تواند اطلاعات مهمی در مورد رفتار دارایی‌ها در شرایط مختلف اقتصادی و بازارهای مالی فراهم کند. تحلیل همبستگی‌ها به شما کمک می‌کند تا بفهمید که آیا دارایی‌های مختلف در یک زمان به‌طور هم‌زمان حرکت می‌کنند یا نه. این موضوع می‌تواند به سرمایه‌گذاران و تریدرها کمک کند که:

تنوع پرتفوی

 با شناسایی همبستگی‌های مثبت یا منفی میان ارزهای مختلف، سرمایه‌گذاران می‌توانند تصمیم بگیرند که آیا پرتفوی خود را متنوع کنند یا بیشتر روی دارایی‌هایی که همبستگی کمتری دارند تمرکز کنند تا ریسک را کاهش دهند.

مدیریت ریسک

 همبستگی‌ها می‌توانند در مدیریت ریسک‌های بازار کمک کنند. به عنوان مثال، اگر دو دارایی همبستگی بالایی داشته باشند، در صورت کاهش قیمت یکی از آن‌ها، احتمالاً دیگری نیز کاهش خواهد یافت. این اطلاعات می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا از نوسانات غیرمنتظره اجتناب کنند.

شناسایی فرصت‌های تجاری

درک همبستگی‌های مثبت یا منفی می‌تواند به تریدرها کمک کند که فرصت‌های خرید و فروش مناسب را شناسایی کنند. به عنوان مثال، اگر یک ارز دیجیتال همبستگی مثبت زیادی با بیت کوین داشته باشد، ممکن است حرکت قیمت بیت کوین پیش‌نیاز افزایش قیمت آن ارز باشد.

 انواع همبستگی‌ها در بازار ارزهای دیجیتال

در بازار ارزهای دیجیتال، برخی از ارزها تمایل دارند همبستگی‌های مثبت یا منفی با یکدیگر نشان دهند.  در اینجا به بررسی چندین نوع همبستگی معروف در بازار ارزهای دیجیتال خواهیم پرداخت. لازم به ذکر است که قبلا در مقاله بررسی میزان همبستگی شاخص دلار آمریکا، طلا و بیت کوین در بازار ارزهای دیجیتال، تمامی این موارد را به شکل تخصصی و جامع تر مورد بررسی قرار داده ایم.

 همبستگی بین بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال

بیت کوین به‌عنوان اولین و پرطرفدارترین ارز دیجیتال، نقشی محوری در تعیین روند کلی بازار ارزهای دیجیتال دارد. در بسیاری از مواقع، ارزهای دیجیتال دیگر مانند اتریوم، لایت کوین و ریپل با بیت کوین همبستگی مثبت نشان می‌دهند. به این معنا که اگر قیمت بیت کوین افزایش یابد، معمولاً قیمت دیگر ارزهای دیجیتال نیز افزایش خواهد یافت. این همبستگی اغلب به دلیل تأثیرگذار بودن بیت کوین بر احساسات عمومی در بازار ارزهای دیجیتال است.

با این حال، همبستگی بین بیت کوین و دیگر ارزها همیشه ثابت نیست و می‌تواند در دوره‌های خاص تغییر کند. در برخی مواقع، ارزهای دیجیتال دیگر ممکن است با بیت کوین همبستگی کمتری داشته باشند یا حتی رابطه معکوس پیدا کنند.

همبستگی بین ارزهای دیجیتال و طلا

طلا به‌عنوان یک دارایی امن سنتی، معمولاً در برابر نوسانات اقتصادی و بحران‌ها مقاوم است. در مقابل، ارزهای دیجیتال به‌ویژه بیت کوین، در برخی شرایط به‌عنوان یک دارایی جایگزین برای طلا شناخته می‌شوند. در دوران بحران‌های اقتصادی یا نگرانی‌های تورمی، ممکن است همبستگی مثبتی بین طلا و بیت کوین ایجاد شود، زیرا هر دو به‌عنوان ابزارهایی برای حفظ ارزش در برابر نوسانات پولی و اقتصادی شناخته می‌شوند.

با این حال، این همبستگی همیشه ثابت نیست و بستگی به شرایط بازار و نوع بحران اقتصادی دارد. در برخی مواقع، بیت کوین می‌تواند رفتار متفاوتی نسبت به طلا از خود نشان دهد.

همبستگی بین ارزهای دیجیتال و شاخص دلار

شاخص دلار آمریکا (DXY) که ارزش دلار را در برابر سبدی از ارزهای اصلی جهانی اندازه‌گیری می‌کند، می‌تواند بر قیمت ارزهای دیجیتال تأثیر بگذارد. در بسیاری از مواقع، زمانی که دلار آمریکا قوی می‌شود، ارزهای دیجیتال تمایل به کاهش قیمت دارند، زیرا دلار به‌عنوان یک دارایی امن در نظر گرفته می‌شود. در مقابل، زمانی که دلار ضعیف می‌شود، سرمایه‌گذاران به سمت ارزهای دیجیتال به‌عنوان یک گزینه جایگزین می‌روند.

این رابطه همبستگی منفی بین دلار و ارزهای دیجیتال به‌ویژه در شرایط تورم یا سیاست‌های پولی انبساطی فدرال رزرو بیشتر قابل مشاهده است.

 ابزارهای تحلیل همبستگی در بازار ارزهای دیجیتال

برای تحلیل همبستگی در بازار ارزهای دیجیتال، از ابزارها و روش‌های مختلفی می‌توان استفاده کرد:

ضریب همبستگی پیرسون

 یکی از متداول‌ترین روش‌ها برای سنجش همبستگی میان دو دارایی است. این ضریب مقداری بین -1 تا 1 دارد که 1 نشان‌دهنده همبستگی کامل مثبت، -1 نشان‌دهنده همبستگی کامل منفی و 0 نشان‌دهنده عدم همبستگی است.

نمودارهای تحلیل تکنیکال

 تحلیلگران معمولاً از نمودارهای قیمت برای شناسایی همبستگی‌ها بین دارایی‌ها استفاده می‌کنند. این نمودارها می‌توانند به شناسایی روندهای مشترک یا الگوهای مشابه بین ارزهای دیجیتال کمک کنند.

شاخص‌های مالی

استفاده از شاخص‌هایی مانند RSI، MACD و میانگین‌های متحرک می‌تواند به تحلیل روابط میان ارزها کمک کند.

نتیجه‌گیری

همبستگی در بازار ارزهای دیجیتال یکی از مفاهیم کلیدی است که می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا تصمیمات بهتری در خصوص خرید و فروش دارایی‌های خود بگیرند و همچنین ریسک‌ها را به‌طور مؤثری مدیریت کنند. درک روابط بین ارزهای دیجیتال، بیت کوین، طلا و دیگر دارایی‌ها می‌تواند استراتژی‌های معاملاتی را بهبود بخشد و فرصت‌های سرمایه‌گذاری بیشتری را ایجاد کند. بنابراین، تحلیل همبستگی به‌عنوان یکی از ابزارهای اساسی در تحلیل بازارهای مالی باید همواره در نظر گرفته شود.