بررسی میزان همبستگی شاخص دلار آمریکا، طلا و بیت کوین در بازار ارزهای دیجیتال

• 21:10 1403-10-29
• زمان مطالعه:4 دقیقه

در دنیای مالی، تحلیل همبستگی میان دارایی‌های مختلف یکی از ابزارهای مهم برای درک روابط میان بازارها و پیش‌بینی رفتار قیمت‌هاست. یکی از ترکیب‌های جالب برای تحلیل همبستگی، بررسی رابطه بین شاخص دلار آمریکا، طلا و بیت کوین است. این سه دارایی نمادهای برجسته‌ای در بازارهای مالی هستند و رفتار آن‌ها می‌تواند بر استراتژی‌های معاملاتی تأثیر زیادی بگذارد.

یک سیگنال ارز دیجیتال معتبر با در نظر گرفتن این تاثیرات صادر میشود و به همین دلیل احتمال سوددهی را در بازار رمز ارزها بیشتر خواهد کرد. در این مقاله، به بررسی میزان همبستگی بین این سه دارایی خواهیم پرداخت و نقش آن‌ها در بازار ارزهای دیجیتال را تحلیل خواهیم کرد.

شاخص دلار آمریکا(DXY)

شاخص دلار آمریکا(DXY)معیاری است که قدرت دلار آمریکا را در برابر سبدی از شش ارز جهانی عمده اندازه‌گیری می‌کند: یورو، ین ژاپن، پوند بریتانیا، دلار کانادا، کرون سوئد و فرانک سوئیس. تغییرات در شاخص دلار می‌تواند نشان‌دهنده وضعیت اقتصاد آمریکا و سطح تقاضا برای دلار باشد. از آنجا که دلار به‌عنوان ارز غالب در معاملات جهانی به کار می‌رود، تغییرات آن می‌تواند تأثیر زیادی بر بازارهای مختلف از جمله طلا و ارزهای دیجیتال بگذارد.

در مقاله تأثیر همبستگی میان ارزهای دیجیتال بر دقت سیگنال‌ها، به بررسی کامل این مفهوم بسیار مهم و کاربردی پرداخته ایم.

طلا

طلا از دیرباز به‌عنوان یک دارایی امن شناخته می‌شود. سرمایه‌گذاران به‌ویژه در زمان بحران‌های اقتصادی یا نوسانات شدید در بازارهای مالی، طلا را به‌عنوان پناهگاهی برای حفظ ارزش دارایی‌های خود انتخاب می‌کنند. طلا اغلب با نوسانات بازارهای سهام و دلار رابطه معکوس دارد. به این معنی که وقتی ارزش دلار کاهش می‌یابد یا بازارهای سهام با کاهش شدید مواجه می‌شوند، معمولاً قیمت طلا افزایش می‌یابد.

 بیت کوین

بیت کوین، اولین و پرطرفدارترین ارز دیجیتال، به‌عنوان یک دارایی غیرمتمرکز و دیجیتال با ویژگی‌های مشابه طلا در دنیای سنتی شناخته می‌شود. در حالی که بیت کوین در سال‌های اخیر به‌عنوان یک دارایی مستقل مطرح شده است، بسیاری از تحلیلگران به دنبال شناسایی همبستگی‌ها و روابط آن با دارایی‌های دیگر مانند طلا و دلار هستند. به‌ویژه، در دوره‌های بحرانی اقتصادی، بیت کوین به‌عنوان یک پناهگاه امن دیجیتال نیز در نظر گرفته می‌شود.

مقاله میزان همبستگی XRP و BNB با بیت کوین چقدر است؟، میتواند به عنوان یک مثال کاربردی برای درک هرچه بهتر این مفهوم باشد.

 همبستگی میان شاخص دلار، طلا و بیت کوین

برای درک بهتر میزان همبستگی بین این سه دارایی، باید به روابط میان آن‌ها و نحوه تعامل بازارها توجه کنیم. در اینجا چندین جنبه مهم این همبستگی‌ها را بررسی خواهیم کرد:

همبستگی بین شاخص دلار و طلا

طلا و دلار معمولاً رابطه معکوس دارند. به عبارت دیگر، وقتی دلار آمریکا قوی می‌شود(یعنی شاخصDXYافزایش می‌یابد)، قیمت طلا تمایل به کاهش دارد، زیرا طلا به دلار قیمت‌گذاری می‌شود. در مقابل، زمانی که دلار ضعیف می‌شود(شاخصDXYکاهش می‌یابد)، طلا معمولاً افزایش می‌یابد.

این رابطه به‌ویژه در زمان‌هایی که سیاست‌های پولی آمریکا تغییر می‌کند، مانند کاهش نرخ بهره یا اعمال سیاست‌های پولی انبساطی توسط فدرال رزرو، بیشتر نمایان می‌شود. در این شرایط، ارزش دلار کاهش می‌یابد و سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های امنی مانند طلا می‌روند.

همبستگی بین شاخص دلار و بیت کوین

رابطه بین شاخص دلار و بیت کوین پیچیده‌تر است. بیت کوین به‌عنوان یک دارایی دیجیتال و غیرمتمرکز، به‌طور نظری نباید وابستگی زیادی به دلار داشته باشد. با این حال، در عمل، می‌توان شاهد همبستگی‌های خاصی بین آن‌ها بود. به‌طور کلی، زمانی که دلار آمریکا در برابر سایر ارزها قوی است، ممکن است سرمایه‌گذاران تمایل کمتری به خرید بیت کوین داشته باشند، زیرا این ارز دیجیتال در زمان‌های نوسانات شدید اقتصادی ممکن است به‌عنوان یک دارایی پرریسک‌تر در نظر گرفته شود.

اما در دوره‌های کاهش ارزش دلار و سیاست‌های پولی انبساطی، بیت کوین ممکن است به‌عنوان یک دارایی جایگزین برای حفظ ارزش به‌جای دلار و طلا در نظر گرفته شود. در این شرایط، سرمایه‌گذاران ممکن است بیت کوین را به‌عنوان یک دارایی با پتانسیل رشد در نظر بگیرند، زیرا عرضه آن محدود است و تقاضای آن می‌تواند با توجه به نگرانی‌های تورمی و کاهش قدرت خرید دلار افزایش یابد.

همبستگی بین طلا و بیت کوین

رابطه میان طلا و بیت کوین بیشتر شبیه به رابطه‌ای است که میان طلا و سایر دارایی‌های امن مشاهده می‌شود. هر دو دارایی به‌عنوان پناهگاه‌هایی برای سرمایه‌گذاری در برابر تورم و نوسانات اقتصادی در نظر گرفته می‌شوند. اگرچه بیت کوین به‌عنوان یک دارایی دیجیتال شناخته می‌شود و در مقابل طلا در دنیای سنتی قرار دارد، اما در بسیاری از شرایط مشابه اقتصادی، این دو دارایی به‌صورت هم‌زمان افزایش قیمت را تجربه می‌کنند.

در حالی که طلا سابقه طولانی‌تری در بازارهای مالی دارد و به‌عنوان یک دارایی مطمئن شناخته می‌شود، بیت کوین به‌عنوان یک دارایی جدیدتر، هنوز در حال جلب اعتماد سرمایه‌گذاران است. اما به‌طور کلی، زمانی که نگرانی‌ها از تورم و ضعف ارزهای سنتی مانند دلار افزایش می‌یابد، هر دو دارایی ممکن است در جهت‌های مشابه حرکت کنند.

نتایج و تحلیل

تحقیقات و تحلیل‌های انجام‌شده در رابطه با همبستگی این سه دارایی نشان می‌دهند که:

شاخص دلار و طلا معمولاً رابطه معکوس دارند، به این معنا که افزایش دلار منجر به کاهش قیمت طلا و کاهش دلار منجر به افزایش قیمت طلا می‌شود.

شاخص دلار و بیت کوین در برخی شرایط رابطه‌ای مثبت یا منفی دارند، اما این رابطه به‌طور مستقیم و پایدار نیست و بیشتر تحت تأثیر شرایط اقتصادی و سیاست‌های پولی قرار می‌گیرد.

طلا و بیت کوین در بسیاری از مواقع هم‌بسته هستند و در دوره‌های نوسان اقتصادی و بحران‌ها هر دو به‌عنوان دارایی‌های امن در نظر گرفته می‌شوند.

نتیجه‌گیری

همبستگی میان شاخص دلار آمریکا، طلا و بیت کوین می‌تواند به‌طور قابل توجهی بر استراتژی‌های معاملاتی در بازار ارزهای دیجیتال تأثیر بگذارد. در حالی که دلار و طلا اغلب رابطه معکوس دارند، بیت کوین با توجه به ماهیت غیرمتمرکز خود، گاهی می‌تواند ارتباط پیچیده‌ای با این دو دارایی داشته باشد. درک دقیق این همبستگی‌ها به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری در خصوص خرید و فروش دارایی‌های خود اتخاذ کنند و استراتژی‌های بهتری برای مدیریت ریسک‌های اقتصادی داشته باشند.