بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند در بازار ارز دیجیتال

• 11:02 1403-02-15
• زمان مطالعه: 10 دقیقه

با سلام و عرض ادب خدمت همه ی مخاطبین صرافی ارز دیجیتال اینانس، بار دیگه در خدمت شما عزیزان هستیم با یک مقاله جذاب دیگه تحت عنوان، بهترین اندیکاتور های تشخیص روند، ما در این مقاله سعی کردیم ضمن توضیح مختصری از مفهوم تشخیص روند برای اشنایی بهتر شما از موضوع، مهمترین و بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند در تحلیل تکنیکال رو براتون ارائه دادیم.

اندیکاتور‌های تشخیص روند توسط معامله‌گران برای به ‌دست ‌آوردن دانشی در‌باره‌ عرضه و تقاضای ارز دیجیتال و روانشناسی هر بازاری استفاده می ‌شه. این شاخص ‌ها با هم، اساس تحلیل تکنیکال را تشکیل میدن. معیارهایی مانند حجم معاملات، سرنخ‌ هایی برای ادامه حرکت قیمت ارائه میدن. اندیکاتورها رو می تونیم جهت تولید سیگنال خرید ارز دیجیتال و فروش مورد استفاده قرار بدیم. البته نیازی به استفاده از همه‌ اندیکاتور‌ها نیست، بلکه تعدادی رو می تونیم انتخاب کنیم که، برای تصمیم‌گیری بهتر در معاملات مفید هستن و بیشتر مارو راهنمایی می کنن. برای توضیحات بیشتر لطفا با ما همراه باشین

بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند

در این قسمت از مقاله، قصد داریم شما رو با بهترین اندیکاتور های تشخیص روند، اشنا کنیم اما قبل از پرداختن به موضوع اصلی، مهمه که در مورد مفهوم تشخیص روند با هم صحبتی داشته باشیم. یکی از روش ‌های ترید و معامله‌گری در بازارهای مالی، ترید روند (Trend Trading) هستش. تریدرهای روند، با تشخیص روند بازار، معاملات خود را در راستای روندهای تشکیل شده انجام میدن. اون ها، روند رو به عنوان رهبر معاملات خود انتخاب می‌ کنن و با پیروی از آن سعی در کسب سود از بازار ارزهای دیجیتال و سایر بازارها هستن. بنابراین، تشخیص روند برای معامله‌گران در عرصه های مختلف مهم هست. در نهایت آن ‌چه که، قیمت رو به نقطه مد نظر یک معامله گر، می رسونه، همین روند هستش. انجام معامله بدون آگاهی از روند اصلی بازار، ممکنه، ضررهای جبران ‌ناپذیری به معامله‌گر وارد بکنه.

مقاله پیشنهادی: انواع سیگنال های ارزهای دیجیتال

در ضمن به یاد داشته باشین که، اطلاعات مربوط به بازار، در شاخص‌ هایی به نام اندیکاتور ارائه می ‌شه که مهم ‌ترین ابزار کار، تحلیل تکنیکال به شمار میره. حتی برای تأیید تحلیل ‌های فاندامنتال نیز می‌تونیم این اندیکاتورها رو بررسی کنیم. اندیکاتورهای تشخیص روند، برای پیش بینی قیمت های آینده، از داده های بازار و ترکیب آن ها با توابع ریاضی استفاده می کنن. اندیکاتورهای مختلفی برای تشخیص روند در بازار ارزهای دیجیتال، به کار گرفته می شه که در اینجا سعی کردیم به مهم ترین و محبوب ترین اون ها اشاره کنیم. لطفا با ادامه مقاله با ما همراه باشین

1- اندیکاتور EMA و اندیکاتور SMA

بهتره بدونین که، میانگین متحرک، به دو نوع اندیکاتور SMA و اندیکاتور EMA دسته ‌بندی می‌ شه که هر یک از اون ها قابل استفاده در تحلیل تکنیکال بوده و تنها تفاوتی که دارن، حساسیت نسبت به تغییرات قیمت هست. میانگین های متحرک به جای توجه به قیمت فعلی بازار، دیدگاه وسیع تری داره و می تونن مسیر کلی قیمت در آینده رو نیز محاسبه کنه.

مقاله پیشنهادی: نقش اندیکاتورها در سیگنال دهی ارزهای دیجیتال

دو نکته مهم در رابطه با تشخیص روند وجود داره که شامل قدرت روند و جهت روند می شه. همچنین روندها به 3 دسته خنثی، صعودی و نزولی تقسیم می شن. از اندیکاتور EMA و ترکیب آن با سایر اندیکاتورها، می تونیم در تشخیص روندهای صعودی و نزولی برای معامله گری و ترید کردن بپردازیم. SMAها هم می تونن صعودی یا نزولی بودن و یا تغییر قیمت یک جفت روا نشان بدن. اندیکاتور SMA به تغییر ناگهانی قیمت ها، حساس هست و این مشکل عمده ای برای میانگین متحرک ساده محسوب می شه. بنابراین ممکنه سیگنال های نادرستی رو به کاربران ارائه بده. به طور کلی میانگین متحرک را می‌ تونیم در استراتژی ‌های زیادی استفاده کنیم اما مهم ‌ترین استفاده آن در تشخیص روند هست. به همین دلیله که، بسیاری از تحلیلگران، این اندیکاتور را بهترین اندیکاتور تشخیص روند معرفی کردن.

مقاله پیشنهادی: دیوار خرید و فروش ارزهای دیجیتال چیست؟

2- اندیکاتور RSI 

اندیکاتور RSI رو می تونیم به عنوان یکی از، بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند معرفی کنیم. کاربرد اصلی اندیکاتور RSI در تشخیص مومنتوم دارایی‌ های مختلف مانند، رمزارزها و سهام هست این اندیکاتور نشان دهنده قدرت بازار و قدرت فروشندگان و خریداران نسبت به یکدیگر هست. به همین دلیل به آن شاخص قدرت نسبی هم گفته می شه.

خالی از لطف نیست بدونین که، اندیکاتورهای RSI، سرعت بازار و تغییر حرکات قیمت را محاسبه می کنن به مقایسه خریداران و فروشنده های قوی بازار می پردازن. نوسانات اشتباه یا واگرایی ها را تشخیص میدن. در تحلیل تکنیکال، خطوط روند همراه با اندیکاتور RSI را به کار می بره. اساسی‌ ترین استفاده از RSI به عنوان شاخص خرید و فروش بیش ‌از حد هست. RSI بین ۰ تا ۱۰۰ محدود شده، وقتی RSI به بالای ۷۰ برسد، دارایی بیش از حد خرید در نظر گرفته می ‌شه و ممکنه کاهش پیدا کنه. و زمانی که RSI زیر ۳۰ باشه، دارایی بیش از حد فروخته می ‌شه و می‌ تونه افزایش پیدا کنه در تحلیل تکنیکال در تایم فریم های بالا، اندیکاتور RSI بهتر جواب میده. اما کاربران می تونن از این اندیکاتور به عنوان یکی از بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند، در تایم فریم های پایین نیز استفاده کنن. 

3- اندیکاتور MACD

در این قسمت از مقاله، شما رو با اندیکاتور MACD اشنا خواهیم کرد، لازمه بدونین که، اندیکاتور مکدی (MACD)، یکی از کاربردی ترین و ساده ترین اندیکاتورهای تکانه (Momentum) و از بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند در تحلیل تکنیکال محسوب می شه که توسط، جرالد اپل (Gerald Appel)، ایجاد شده. شاخص واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) به معامله‌گران کمک می‌ کنه تا جهت روند و هم‌ چنین حرکت اون رو بررسی کنن. زمانی‌که MACD بالای صفر باشه، قیمت در یک فاز صعودی قرار می گیره و اگر MACD زیر صفر باشه، وارد فاز نزولی شده. تکانه، همان نشان دهنده سرعت یا تغییرات قیمت دارایی یا سهم و یا به عبارتی دیگر تکانه همان شتاب روند هست. تکانه در تشخیص قدرت یک روند، به تریدرها کمک می کنه، همچنین نشان دهنده نرخ تغییر حرکات قیمتی در یک دوره زمانی هست. خط MACD و یک خط سیگنال که حرکت کندی داره. وقتی روند MACD از زیر خط سیگنال عبور می ‌کنه، نشان میده که قیمت در حال کاهش هست و هنگامی که خط MACD از خط سیگنال عبور می‌ کنه، قیمت در حال افزایشه. نگاه‌ کردن به این که نشانگر در کدام سمت صفر قرار داره، به تعیین سیگنال‌ هایی که باید دنبال بشن، کمک شایانی می ‌کنه با توجه به این که، اندیکاتور MACD از داده های پرایس اکشن قبلی سهم استفاده می کنه، یک اندیکاتور با تاخیر محسوب می شه. البته گاهی تریدرها برای پیش بینی زمان وقوع تاخیر، از هیستوگرام های اندیکاتور MACD استفاده می کنن.

4- اندیکاتور OBV

اندیکاتور OBV، یک اندیکاتور مومنتوم هست که برای پیش بینی تغییرات قیمت ارزهای دیجیتال، از جریان حجم استفاده می کنه. در ضمن اندیکاتور OBV که حجم تعادلی (On-Balance Volume) را نشان میده، برای اولین بار در سال 1963 توسط جوزف گرانویل (Joseph Granville) در کتاب، کلید جدید گرانویل برای کسب سود در بازار سهام مطرح شد و همچنین از بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند به حساب میاد. از این اندیکاتور برای اندازه‌ گیری جریان مثبت و منفی حجم در طول زمان استفاده می ‌شه. افزایش حجم نسبت به میزان حجم روزی هست که قیمت افزایش یافته. حجم پایین نیز به حجم روزی گفته می‌ شه که قیمت کاهش پیدا می کنه. حجم هر روز بر اساس افزایش یا کاهش قیمت، از شاخص افزوده یا کاسته می‌ شه. حجم تعادلی همچنین نشان دهنده احساسات جمعی هست که در نهایت منجر به ایجاد بازارهای گاوی یا ایجاد بازارهای خرسی می شه. 

در واقع، در حجم تعادلی، تحلیل گران برای دنبال کردن سرمایه گذاران بزرگ و نهادی، اعداد حجم را در نظر می گیرن. آن ها واگرایی بین قیمت و حجم رو برابر با رابطه بین پول های اندک و ناهمخوان با پول هوشمند، در نظر می گیرن، تا بتونن در خلاف جهت روندهای ناصحیح غالب، فرصت های مناسب و طلایی برای خرید رو پیدا کنن. وقتی OBV در حال افزایشه، نشان میده که خریداران مایلند وارد عمل بشن و قیمت را بالاتر ببرن. و وقتی OBV در حال کاهشه، حجم فروش از حجم خرید پیشی می ‌گیره که نشان‌ دهنده قیمت‌ های پایین‌ تر هست. به‌ این ‌ترتیب، مانند یک ابزار تایید روند عمل می‌ کنه. حجم تعادلی به عنوان یک اندیکاتور متقدم یا پیشرو پیش بینی هایی رو انجام میده اما توضیح خاصی رو برای این که در نهایت چه اتفاقی برای سیگنال ها قراره بیافته، نداره. بنابراین احتمال سیگنال اشتباه روافزایش میده. به همین دلیل بهتره، بررسی اندیکاتور OBV با یک اندیکاتور متاخر صورت بگیره. 

5- اندیکاتور Bollinger Bands

در ادامه مقاله، بهترین اندیکاتور های تشخیص روند، می رسیم به توضیح اندیکاتور Bollinger Bands، این اندیکاتور رو می تونیم به عنوان یک شاخص نمودار برای اندازه گیری نوسانات بازار، به کار ببریم و در تشخیص روند استفاده کنیم. در واقع این اندیکاتور از بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند محسوب می شه. اندیکاتور Bollinger Bands را در درک موقعیت های هیجانی و همچنین تایید سیگنال های خرید و فروش می شه به کار گرفت. در بیشتر مواقع، در طی روندهای صعودی قیمت بین خط‌های میانی و بالایی نوسان می ‌کنه. بنابراین ایده این که، تا زمانی که قیمت بین این دو خط قرار داره، روند صعودی هست و می ‌تونیم معامله خرید انجام بدیم یا معامله خرید رو باز نگه داریم. در مقابل، زمانی که قیمت بین خطوط پایینی و میانه قرار می‌ گیره، روند نزولی هست. اگر قیمت به زیر باند پایینی نفوذ کنه قدرت روند، نزولی بیشتر پیدا می کنه. توجه داشته باشین که، در مناطق خنثی، باندهای بولینگر در راستای افقی قرار می‌ گیرن و قیمت بین باندهای بالا و پایین اون نوسان می ‌کنه. 

6- اندیکاتور MFI

و اما در توضیح اندیکاتور MFI باید بگیم که، این اندیکاتور، به اندیکاتور RSI شباهت های زیادی داره. ضمن این که، هر دو از جمله اندیکاتورهای تشخیص روند به حساب میان، هر دو در محدوده 0 تا 100 نوسان دارن و دو سطح ۲۰ و ۸۰ سطوح با اهمیت اندیکاتور MFI محسوب می شه. در اندیکاتور MFI، ناحیه اشباع ورود نقدینگی، ناحیه بالای ۸۰ و ناحیه اشباع خروج نقدینگی، ناحیه زیر ۳۰ هست. زمانی که جریان نقدی پول، وارد بازار می‌ شه شاخص نمودار MFI شروع به رشد می ‌کنه و پس از گذر از سطح ۸۰ وارد ناحیه اشباع ورود نقدینگی می ‌شه. به مرور زمان و با بالا رفتن قیمت، انگیزه لازم در بین عرضه ‌کنندگان ایجاد می‌ شه و به مرور شاهد افزایش فروش و خروج نقدینگی از بازار خواهیم بود.

 زمانی که سطح ۲۰ توسط خط MFI از پایین به بالا شکسته شد می‌تونیم اون رو به عنوان سیگنال خرید تلقی کنیم. افزایش فروش های بی امان و خروج نقدینگی از بازار به مرور زمان قیمت ها رو کاهش میده. با توجه به افت قیمت ها و افزایش ارزش، انگیزه لازم در بین سرمایه‌گذاران به وجود میاد و به مرور زمان شاهد ورود نقدینگی در بازار خواهیم بود که این اتفاق، منجر به حرکت نمودار MFI از ناحیه اشباع خروج نقدینگی به ناحیه تعادلی خواهد بود. 

پس در واقع اندیکاتور MFI یا شاخص جریان نقدینگی، می تونه در قالب یک شاخص، جریان ورود یا خروج نقدینگی به بازار رو نشون بده. بر اساس تئوری اقتصادی حجم پول، در صورتی که حجم پول افزایش پیدا می کنه، به همان میزان نیز قدرت خرید بالا میره، در این شرایط فروشندگان تمایلی به عرضه دارایی های خود با قیمت پایین رو ندارن. همچنین جذابیت قیمت های پایین برای فروشندگان و همچنین افزایش تقاضای خریداران سبب می ‌شه تا قیمت ها افزایش پیدا کنه و مادامی که قیمت ها باعث رضایت فروشندگان نشه، شاهد روند افزایشی آن خواهیم بود. این موضوع به صورت عکس نیز صدق می ‌کنه، زمانی که نقدینگی از بازار خارج می‌ شه طبیعتا تقاضا در بازار افت می کنه و این اتفاق سبب می ‌شه تا قیمت ها کاهش پیدا کنن.

7- اندیکاتور CCI

اما اخرین اندیکاتوری که در بررسی، بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند در تحلیل تکنیکال، قصد داریم به توضیحش بپردازیم اندیکاتور CCI هستش. این اندیکاتور، یک اندیکاتور نوسان یا اسیلاتور هست که، توسط دانلد لمبرت (Donlan Lambert) ایجاد شد. دانلد لمبرت برای تحلیل مبادلات کالایی، از این اندیکاتور که یکی از بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند هست، استفاده می کرد. به زبان ساده با استفاده از این اندیکاتور می ‌تونیم شتاب و قدرت روندها رو شناسایی کنیم. به عبارت دیگه، وقتی سهم در یک مسیر صعودی قرار داره، معامله‌گر برای تشخیص قدرت روند و سرعت تغییرات افزایشی قیمت می‌ تونه، از CCI کمک بگیره. چنانچه قدرت روند محدود باشه، طبیعی هست که ورود کردن به آن ریسک بالایی داره، اما در شرایطی که قیمت با شتاب مناسبی در مدار صعودی قرار بگیره، در این صورت می ‌تونیم به خرید اون فکر کنیم.

در ضمن توجه داشته باشین که، شاخص CCI، مقایسه قیمت فعلی با متوسط قیمت در یک دوره زمانی معین رو انجام میده. نوسان این اندیکاتور در مقادیر بالاتر و پایین تر از صفر هست و ممکنه منفی یا مثبت بشه. در این اندیکاتور بیشتر مقادیر در بازه 100- تا 100+ قرار می گیره و معمولا دوره‌ های زمانی مناسب برای محاسبه شاخص اندیکاتور CCI برابر 20 روز، 30 روز یا 40 روز در نظر گرفته می‌ شه. زمانی که شاخص از اعداد منفی یا نزدیک به صفر روند افزایشی به خود بگیره و به سمت 100+ حرکت کنه، به این معنیِ که، قیمت دارایی در حال آماده‌ سازی خود برای شکل دادن به یک روند صعودی هست. هر چه شاخص نزدیک تر به 100+ باشه یا از آن عبور کنه، یعنی قدرت روند بیشتر می شه. در مقابل زمانی که شاخص از اعداد مثبت یا نزدیک به صفر روند کاهشی به خود بگیره و به سمت 100- حرکت کنه به این معنی که، قیمت دارایی در حال آماده‌ سازی خود برای شکل دادن به یک روند نزولی هست. هر چه شاخص نزدیک تر به 100- باشه یا از آن عبور کنه، یعنی قدرت روند بیشتر خواهد بود در ضمن برای سرمایه گذاران بلند مدت، استفاده از چارت های روزانه یا هفتگی، توصیه می شه و چارت های یک ساعته یا یک دقیقه ای، به سرمایه گذاران کوتاه مدت توصیه می شه.

جمع بندی و نتیجه گیری

ما در مقاله، بهترین اندیکاتور های تشخیص روند، این افتخار رو داشتیم در کنار شما باشیم و سعی کردیم مثل همیشه اطلاعات جامع و کاملی رو در اختیارتون قرار بدیم. در نهایت می تونیم بگیم که، هدف هر معامله‌گر، تعیین جهت حرکت یک دارایی معین و تلاش برای کسب سود از اون هست. صدها شاخص فنی و نوسانگر برای این هدف خاص، توسعه یافته‌ و روش‌ ها و ابزار زیادی برای تشخیص روند در یک تحلیل تکنیکال وجود دارن. مهم ‌ترین این روش ‌ها و ابزارها، اندیکاتورها هستش. اندیکاتورها ابزارهایی هستن که اطلاعاتی راجع‌ به قیمت و حجم بازار را با توابع ریاضی ادغام کرده و سپس در جهت تحلیل بازار، مورد استفاده قرار میده در ضمن از اندیکاتورها می تونیم برای توسعه استراتژی‌ های جدید نیز استفاده کنیم.

اندیکاتورها علاوه بر صدور سیگنال ‌های مربوط به معاملات روندی و هشدار دادن در مورد حرکات بازگشتی، می‌ تونن اطلاعات و داده ‌های قیمت رو ساده‌ سازی و هموار کنن. آن ها در تمامی تایم فریم‌ ها کاربرد دارن و معمولاً متغیرهایی در خود دارن که متناسب با ترجیحات خاص هر تریدر تنظیم می ‌شه. معامله‌گران این امکان رو دارن که استراتژی ‌های دریافت شده از اندیکاتورها رو ترکیب کنن و در نتیجه با این امکان، معیارهای ورود و خروج به روشنی براشون مشخص بشه. از اینکه ما رو همراهی کردین سپاسگزاریم. موفق و پیروز باشین.