- 17:10 1403-10-07
- زمان مطالعه: 4 دقیقه
ما سعی می کنیم در مقاله نسبت شارپ چیست؟ اطلاعاتی در مورد نسبت شارپ یا Sharpe Ratio در ارزهای دیجیتال و سیگنال ارز دیجیتال برای شما ارائه کنیم و به بررسی کاربردهای نسبت شارپ بپردازیم و رابطه نسبت شارپ با ارزهای دیجیتال رو برای شما مورد بررسی قرار بدیم تا اطلاعاتی در این زمینه داشته باشین. بازار ارزهای دیجیتال نوعی بازار نوپا و نوظهور هست که به دلیل رشدهای قیمتی زیادی که در سال های گذشته داشته، مورد استقبال سرمایه گذاران و معامله گران زیادی قرار گرفته و تونسته به یکی از محبوب ترین بازارهای مالی با حجم بازار بزرگ تبدیل بشه. به این ترتیب، شما می تونین وارد بازار کریپتوکارنسی ها شده و با خرید و فروش ارزهای دیجیتال سود زیادی به دست بیارین. البته ابتدا باید آموزش های لازم رو فرا بگیرین و با انواع اصطلاحات و مفاهیم بازار آشنا بشین.
همه ما به عنوان سرمایه گذار یا معامله گر همیشه به دنبال کسب بیشترین سود با کمترین ریسک هستیم. زمانی که قصد سرمایه گذاری و انجام یه معامله رو داریم، باید بدونیم که سودی که به دست میاریم به ریسکش می ارزه یا نه؟ نسبت شارپ یه معیار مهم اندازه گیری نسبت سود به ریسک هست. به همین منظور ما سعی می کنیم در مقاله نسبت شارپ چیست؟ اطلاعاتی در مورد نسبت شارپ یا Sharpe Ratio در ارزهای دیجیتال برای شما ارائه کنیم و به بررسی کاربردهای نسبت شارپ بپردازیم و رابطه نسبت شارپ با ارزهای دیجیتال رو برای شما مورد بررسی قرار بدیم.
نسبت شارپ چیست؟
اگه در بازار ارزهای دیجیتال و سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال فعالیت داشته باشین، احتمالا اسم نسبت شارپ یا Sharpe Ratio رو شنیدین و خواستین تا اطلاعاتی در مورد این مفهوم به دست بیارین و شاید این سوال برای شما نیز پیش اومده باشه که نسبت شارپ چیست؟ ما می تونیم در پاسخ به این سوال بگیم که نسبت شارپ عددی هست که نشون میده بازده یه سرمایه گذار بدون ریسک، چقدر تضمین شده. در اصل نسبت ریسک هست که به سرمایه گذار و معامله گر کمک می کنه تا میانگین بازده سرمایه گذاری رو در مقایسه با ریسک های احتمالی اون رو پیش بینی کنه. با کم کردن نرخ بدون ریسک از نرخ بازده مورد انتظار پرتفوی و تقسیم نتیجه بر انحراف استاندارد که در غیر این صورت به عنوان معیار آماری نوسانات دارایی شناخته میشه، توسط معامله گر یا تریدر محاسبه میشه.
جالب اینجاست که بدونین نسبت شارپ یا Sharpe Ratio معیاری هست برای اندازه گیری سود تعدیل شده نسبت به ریسک که این نسبت توسط برنده جایزه نوبل، ویلیام اف شارپ توسعه داده شده. توجه داشته باشین که نسبت شارپ به شما کمک می کنه تا مشاهده کنین در مقایسه با سرمایه گذاری بدون ریسکی انجام دادین یا ریسکی که انجام دادین شما رو به سود و بازدهی رسونده یا نه؟ این فرمول رو ویلیام شارپ در سال 1966 طراحی کرده و توسعه داده. ریسک ذاتی یه سرمایه گذاری زمانی تعریف میشه که انحراف استاندارد اون مشخص میشه. بنابراین، نسبت شارپ بالاتر نشون دهنده ظرفیت بازدهی بهتر یه ارز دیجیتال برای هر واحد ریسک اضافی هست.
کاربردهای نسبت شارپ چیست؟
نوبت این رسیده تا در این قسمت از مقاله به بررسی کاربردهای نسبت شارپ بپردازیم. شما با کمک نسبت شارپ یا Sharpe Ratio می تونین عملکرد قبلی سبد ارزهای دیجیتال خودتون رو ارزیابی کنین. برای این کار باید در فرمول محاسبه نسبت شارپ اعداد مربوط به سرمایه گذاری های قبلی خودتون رو وارد کنین. به این ترتیب می تونین عملکرد آینده سبد ارز دیجیتال خودتون رو پیش بینی کنین. با این تفاوت که این بار اعداد حقیقی رو نمی دونین و باید سود مورد نظر و نرخ بهره فاقد ریسک مورد انتظار خودتون رو وارد کنین. در این صورت نسبت شارپی که محاسبه می کنین، عددی احتمالی میشه و باید منتظر رسیدن به این عدد باشین. یکی از سوالات مهم حوزه ارزهای دیجیتال این است که ارزهای دیجیتال بلو چیپ Blue Chip چیست؟
نسبت شارپ(Sharpe Ratio به شما کمک می نه تا منشا سودهای سبد ارز دیجیتال خودتون رو به دست بیارین و بدونین که آیا این سودها به دلیل تصمیم های عاقلانه شما در سرمایه گذاری کسب شدن یا نتیجه ریسک های بالایی هست که به جون خریدین. به هر صورت فقط زمانی می تونین بگین سرمایه گذاری شما اطمینان بخش بوده که این بازده ها فقط به دلیل هوشمندی شما و نه به دلیل ریسک زیاد به دست اومده باشه. هرچقدر نسبت شارپ یه سبد بیشتر باشه، عملکرد مناسبی در تعدیل ریسک می ذاره. اگه این نسبت منفی بشه، یا نرخ بهره فاقد ریسک زیادتر از بازده سبد ارز دیجیتال هست و یا کلا بازده سبد منفی هست.
رابطه نسبت شارپ با ارزهای دیجیتال
اگه با معامله گری ارزهای دیجیتال آشنا هستین، حتما می دونین که ریسک و نوسان زیادی در این بازار وجود داره که نوسانات قیمتی فرصت های کسب سود زیادی رو برای معامله گران و تریدرها فراهم می کنند، ولی با این حال ریسک زیادی نیز به همراه دارن. به همین دلیل مشخص کردن اینکه چه مقدار ریسک می تونین قبول کنین، در تصمیمات و انتخاب راهبردهای معامله های خودتون نقش اساسی داره. با توجه به اینکه نسبت شارپ یا Sharpe Ratio ابزاری سودمند برای بررسی بازده با ریسک تعدیل شده هست، بیشتر معامله گران ارزهای دیجیتال از اون استفاده می کنند. اون ها با کمک نسبت شارپ می تونن درک بسیار خوبی از میزان ریسکی که باید بپذیرن داشته باشن.
به جز ارزهای دیجیتالی مثل بیت کوین و اتریوم که قیمت بالایی دارن و به طور نسبی باثبات تر از سایر رمز ارزها هستن، تعداد زیادی از ارزهای دیجیتال رو باید پرریسک محسوب کرد. در اصل بسیاری از ارزهای دیجیتال جدیدتر، فاقد ثباتی هستن که بیت کوین و اتریوم دارن. اون هم به دلیل اینکه بازار این رمز ارزها نقدشوندگی پایینی داره. این موضوع درباره ارزهای دیجیتال مثل زیرواکس، امویسه گو، نئو و دش هم صدق می کنه. نسبت شارپ نمی تونه این بی ثباتی رو برطرف کنه، ولی می تونه قیمت اون ها رو برای آینده پیش بینی کنه.
جمع بندی و نتیجه:
ما سعی کردیم در مقاله نسبت شارپ چیست؟ اطلاعاتی در مورد نسبت شارپ یا Sharpe Ratio در ارزهای دیجیتال برای شما ارائه کنیم و به بررسی کاربردهای نسبت شارپ بپردازیم و رابطه نسبت شارپ با ارزهای دیجیتال رو برای شما مورد بررسی قرار بدیم تا اطلاعاتی در این زمینه داشته باشین. همونطور که گفتیم، نسبت شارپ عددی هست که نشون میده بازده یه سرمایه گذار بدون ریسک، چقدر تضمین شده. در اصل نسبت ریسک هست که به سرمایه گذار و معامله گر کمک می کنه تا میانگین بازده سرمایه گذاری رو در مقایسه با ریسک های احتمالی اون رو پیش بینی کنه.
دوره جامع ارز دیجیتال (جادوی رمز ارزها)
نظرات کاربران در مورد نسبت شارپ Sharpe Ratio ارز دیجیتال چیست؟