آموزش استراتژی میانگین متحرک حمایتی و مقاومتی

• 17:09 1403-09-01
• زمان مطالعه: 8 دقیقه

ما در این مقاله قصد داریم استراتژی میانگین متحرک حمایتی و مقاومتی را به شما اموزش بدیم. بازار مالی و ارز دیجیتال دارای نوسانات زیادی بوده و این نوسانات فرصتی برای تحلیل گران هست که بتونن از این فرصت ها برای کسب سود استفاده کنند. همچنین برای معامله در این بازار باید مهارت کافی برای تحلیل بازار بلد بود و از تحلیل تکنیکال برای پیش بینی آینده قیمت ارز دیجیتال و روند بازار با استفاده از داده ها و نمودار استفاده میشه. اندیکاتورها یکی از مهم ترین و اصلی ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است. 
تریدرهای حرفه ای از اندیکاتور ها استفاده می کنن تا n روند بازار رو پیش بینی کرده و نقاط ورود و خروج از معامله را تعیین کنن. در اصل همونطور که میدونین اندیکاتورها در بازارهای مالی کاربرد فراوانی دارن و یکی از شاخص های اصلی فعالیت برای کاربران این حوزه هستش. در واقع نقش اصلی اندیکاتور ها ارائه داده هایی از نمودار بر اساس معادلات ریاضی هستش و تریدرها با بررسی این داده ها سیگینال های خرید و فروش یک ارز رو پیدا میکنن. البته با یه اندیکاتور نمیشه به سیگنال صادر شده اعتبار داد. برای افزایش صحت و درستی سیگنال باید از چند اندیکاتور استفاده کرد تا از تحلیل خود مطمئن شد. در دوره بهترین استراتژی های ارز دیجیتال می تونین بهترین راهکارهای پیدایش نقاط خوب خرید و فروش ارزهای دیجیتال رو یاد بگیرید.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور یا شاخص نموداری در واقع یک تابع ریاضی یا ابزاری برای تحلیل در نمودار هستش که از طریق محاسبات ریاضی بر روی قیمت و حجم، تحلیل و روند پیش رو را پیش بینی می کنه. به عبارت دیگه تحلیل گران با استفاده از علم ریاضی و استراتژی ها می تونند اندیکاتور خود را بسازن و در شرایط و زمان لازم استفاده کنند.
اندیکاتور از کلمه انگلیسی Indicator به معنی شاخص گرفته شده. این ابزار فقط مخصوص این بازار ارز دیجیتال نبوده و در تمامی بازارها و حوزه های اقتصادی قابل استفاده است. اندیکاتور ها در علم تکنیکال برای تحلیل و پیش بینی روند و قیمت آینده یک ارز دیجیتال یا سایر بازاری مالی استفاده میشن.

میانگین متحرک چیست؟

در طی این سال‌ها اندیکاتورهای مختلفی توسط متخصصین به بازار معرفی شده. میانگین متحرک یکی از اولین و قوی‌ترین اندیکاتورهای معرفی شده برای تحلیل تکنیکال است که بسیاری از اندیکاتورهای دیگه بر اساس اندیکاتور میانگین متحرک ایجاد شدن. میانگین متحرک در ترکیب با اندیکاتورهای دیگه اگه به درستی استفاده بشه ابراز قابل اعتمادی برای تحلیل و تشخیص روند بازار است.
میانگین متحرک یک مفهوم اماری هست. منظور از میانگین متحرک، میانگینی هست که با توجه نمودار در بازه زمانی مشخص شده، یه میانگین و اماری را به ما نشان میده و با استفاده از این داده های نمایش داده شده میشه روند و اینده قیمتی یک دارایی را مشخص کرد به عبارت دیگر میانگین متحرک خطی هست که روی نمودار رسم میشه تا حرکات و رفتار قیمت در نقاط برخورده شده با دقت بررسی بشه و تحلیلی از اینده رو ارائه بده.
اندیکاتور میانگین متحرک یکی از پر استفاده ترین اندیکاتورها در همه پلتفرم های مالی هست تقریبا میشه گفت که یکی از اندیکاتورهای ما در تحلیل و تکنیکال بوده و همه تحلیلگران و معامله گران در همه تحلیل های خود از میانگین متحرک استفاده کرده تا نقاط خرید و فروش را مشخص کنند. معامله گران در هنگام استفاده از میانگین متحرک به 3 تا پارامتر اصلی یعنی تایم فریم، دوره میانگین گیری و مشحصات کندل دقت بسیاری دارن و همیشه با توجه این ها تحلیل های خود را ارائه میدن. مقاله آموزش تعیین حد سود و ضرر رو هم توصیه میکنیم حتما مطالعه نمایید.

چرا باید ازاندیکاتور میانگین متحرک استفاده کنیم؟

میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال ابزار مفید و کاربردی است. از اندیکاتور میانگین متحرک هم به تنهایی و هم با همراهی سایر اندیکاتورها استفاده کرد. یکی از قابلیت های میانگین متحرک استفاده همزمان از چند اندیکاتور میانگین متحرک در بازه های زمانی مختلف است. این ویژگی باعث میشه مسیر حرکت روند بازار مشخص و آن را تایید کنه. معامله گران برای تحلیل از 3 اندیکاتور میانگین متحرک در بازه ای زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت استفاده می کنند تا بهترین تحلیل ها را داشته باشن.

انواع اندیکاتور های میانگین متحرک

با توجه به مطالب گفته شده در مورد اندیکاتور میانگین متحرک متوجه شدین که این میانگین یکی از بهترین و پرکاربرد ترین اندیکاتور مورد استفاده در بازاری مالی هست. این اندیکاتور با نمایش خط میانگین در بازه زمانی مشخص اطلاعاتی را به تحلیلگر میده. تحلیلگر هم با استفاده از این داده ها نقاط خرید و فروش را مشخص میکنه و به معامله می پردازه. اندیکاتور میانگین متحرک انواع مختلفی داره که در ادامه این مقاله به آن اشاره خواهیم کرد.

میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average)

همانطور که از اسم آن مشخصه ساده ترین حالت محاسبه میانگین هست که در آن قیمت ها در بازه زمانی مشخص با یکدیگه جمع شده و بر تعداد روز معین شده تقسیم میشن. تعداد اندیکاتور هایی که برای تحلیل تکنیکال وجود دارن، بسیار متعدد هستن و هر کدام از این اندیکاتورها کارایی و میزان دقت متفاوتی دارن. 
این روش میانگین گیری یعنی میانگین متحرک ساده در عین حال که یکی از پر کاربردترین و محبوب ترین اندیکاتور ها است ولی منتقد هایی هم داره. یکی از نقدهایی که به میانگین متحرک ساده شده است نداشتن تفاوت بین میانگین قیمتی گذشته و قیمت های جدید هست. به عبارت دیگر اگر میانگین ساده 40 روز یک ارز دیجیتال را محاسبه کنیم هیچ تفاوتی بین قیمت روز اول و روز چهلم وجود نداره. ولی با این حال جز بهترین ها بوده که کاربران زیاد در استراتژی ها و معامله های خودشون از این اندیکاتور استفاده می کنند.

میانگین متحرک نمایی (The Exponentially Moving Average)

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی که به اختصار به آن EMA گفته میشه تقریبا مشکلی که اندیکاتور میانگین متحرک ساده داشت را حل کرده و دقت بیشتری نسبت به آن داره. میانگین متحرک نمایی وزن بیشتری به میانگین های قیمت روزهای جدید میده. برای محاسبه میانگین متحرک نمایی، ابتدا باید میانگین ساده را در یک بازه زمانی مشخص حساب کرده و سپس ضریب وزن میانگین متحرک نمایی را به دست اورد. اگر این ضریب به دست آماده را در فرمول جاگذاری کرده و محاسبه کنین میانگین متحرک نمایی مشخص شده و از آن میشه برای تحلیل می توان استفاده کرد.
همونطور که گفته شد برای محاسبه میانگین متحرک نمایی باید از فرمول استفاده کرد. این اندیکاتور طوری عمل می کنه تا تاثیر کندل های قیمتی جدید تر نسبت به کندل های قدیمی تر بیشتر باشه. برای این منظور از باید از ضریب هموارسازی استفاده کرد که عدد این ضریب در این اندیکاتور 2 هست. برای محاسبه میانگین باید عدد ضریب را که 2 هست را بر بازه میانگین گیری به علاوه 1 تقسیم کنیم. به عنوان مثال برای میانگین گیری نمایی یک دوره 30 روزه به روش زیر عمل می کنین.

میانگین متحرک وزنی (The Linearly Weighted Moving Average)

میانگین متحرک وزنی یا WMA یکی دیگه از اندیکاتورهای محاسبه میانگین متحرک هست که تحلیلگران و معامله گران از این اندیکاتور برای تحلیل تکنیکال استفاده می کنند. این اندیکاتور وزن بیشتری به داده های جدید، نسبت به داده های قدیمی تر اختصاص میده که مشکلی که در میانگین متحرک ساده وجود داشت را حل کنه. این اندیکاتور با توجه کارایی خود به تحلیلگران و تریدر ها این فرصت را میده از این میانگین برای تولید سیگنال استفاده کنند.
این میانگین به هنگامی که قیمت به سمت بالاتر از میانگین متحرک وزنی حرکت کنه، نشون دهنده ریزش هست و می تونه سیگنال فروش را صادر کنه و زمانی که قیمت پایین تر از میانگین متحرک وزنی قرار بگیره. می تونه نشون دهنده زمان ورود برای معامله باشه و سیگینال خرید صادر بشه. اندیکاتور میانگین وزنی برای پیش بینی دقیق روند از میانگین متحرک ساده کمک گرفته تا همه اعداد در مجموعه داده ها وزن یکسانی داشته باشن.

بازه زمانی مناسب برای میانگین متحرک

انتخاب دوره زمانی برای میانگین متحرک یکی از مهم ترین پارامترهای تاثیرگدار در تحلیل تکنیکال است. باید با توجه به نمودار باید بهترین دوره زمانی انتخاب بشه. انتخاب نامناسب دوره زمانی باعث میشه که میانگین متحرک روند صعودی نشون بده، ولی اندیکاتور یا میانگین دیگری کاملا برعکس و روند نزولی نشان بده. برای بهترین دوره زمانی باید با نگاه کردن به نمودار و تغییر دوره های زمانی مناسب ترین را انتخاب کرد.
نمودار میانگین متحرک مناسب باید با قیمت و روند آن چند بار برخورد داشته و از آن پیروی کنه. برای پیدا کردن این میانگین متحرک نیاز هست که بازه زمانی را تغییر داده و نمودار را بررسی کنین و هر بازه زمانی که گذشته خوبی نسبت به خط میانگین داشته و از آن پیروی کرده را انتخاب کنین. بیشتر میانگین هایی که گذشته خوبی داشته در آینده هم مناسب خواهد بود.
دوره های زمانی عمومی هم وجود داره که قبلا توسط تحلیل گران با آزمون و خطا بدست آمده و میشه از اون ها هم استفاده کرد. معامله گران میانگین های متحرک 100 و 200 روزه را به عنوان سطح حمایتی و مقاومتی قوی می شناسن در صورتی که قیمت از آن های عبود کند نوسانات شدید خواهد داشت. برای نوسانگیری، معامله گرانی که به صورت روزانه خرید و فروش می کنند معمولا از میانگین های کوتاه مدت مثل 9 و 10 روزه و میانگین متحرک 26 روزه استفاده می کنن. این میانگین ها با توجه به این که دوره زمانی کمتری دارن سیگینال دهی بیشتری صادر می کنند.

سطح حمایت و مقاومت در میانگین متحرک

در همه نمودار های مالی سطح های به نام سطح مقاومتی و حمایتی هست که قیمت در هنگام برخورد به آن واکنش نشون میده. سطح حمایت، سطحی است که قیمت پس از ریزش وقتی به آن نقطه برخورد کرد، دوباره تغییر جهت داده و روند صعودی میشه. سطح مقاومت هم سطحی است که قیمت پس از صعود و برخورد با خط میانگین متحرک، تغییر رونده داده و ریزش می کنه. البته لازم است بدونین که همیشه هم به این صورت نبوده و امکان شکسته شدن حمایت و مقاومت هم وجود داره و پس از شکسته شده هر یک از سطح ها، امکان نوسانات شدید هست.
سطح حمایت و مقاومت می تونه به استاتیک یا داینامیک هم باشه. سطح حمایت یا مقاومت استاتیکی سطحی هست که با رسم کردن خطوط افقی یا خطوط روند تشکیل میشه و سطح حمایت یا مقاومت داینامیکی سطح هست که قیمت هر موقع با آن برخورد می کنه واکنش نشان میده و همراه قیمت حرکت می کنه. بنابراین این سطوح ثابت نبوده و در حال حرکت است.

مزایای میانگین متحرک 

•    سادگی و راحت بودن استفاده از آن که افراد تازه وارد هم میتونن استفاده کنن.

•    با نوسانات شدید بازار روند آن تاثیر نمیپذیرد. 

•    ابزاری قابل اعتماد برای تحلیل تکنیکال برای شناسایی نقاط مقاومت و حمایت است.

•    سیگنال های خرید و فروش نسبتا با اعتماد تری را ارائه میده

معایب میانگین متحرک

•    با بیشتر شد نوسانات در بازار، میانگین های متحرک کاربردی نخواهند داشت.

•    با توجه به این که میانگین متحرک بر اساس داده های گذشته محاسبه میشه، نمی توان از آن برای پیش بینی آینده استفاده کرد.

•    برای تعیین موقیعت های خرید و فروش باید از اندیکاتور دیگر هم استفاده کرد این اندیکاتور به تنهایی نمیتونه کافی باشه.

•    اندیکاتور میانگین متحرک ممکن است نتواند‌ یک دوره‌ی تغییرات سریع در قیمت که ‌می‌توانند مسیر حرکت سهم را عوض کند را نشان بده.

کلام آخر

بازار ارزهای دیجیتال، فرصتی برای کسب مهارت های جدید و تعیین حد سود و ضرر بوده و باید بهترین استفاده را این بازار داشت. برای فعالیت در این بازاری پر نوسان باید مهارت معامله گری و تحلیل را به خوبی آموزش دید. برای تحلیل این بازار باید از ابزارها و اندیکاتورهای تحلیل و تکنیکال استفاده کرد. یکی از این اندیکاتور ها میانگین متحرک هست که در این مقاله بطور کامل به آن اشاره کردیم. شما می تونین با مطالعه این مطالب با این اندیکاتور بیشتر آشنا بشین تا بتونین از اون به خوبی در تحلیل های خود استفاده کنین.