رابطه بین وین ریت و ریسک به ریوارد چیست؟

• 14:10 1403-10-07
• زمان مطالعه: 9 دقیقه

وین ریت (Win Rate) و ریسک به ریوارد (Risk to Reward Ratio) دو مفهوم مهم در بازار ارز دیجیتال هستن که رابطه نزدیکی بین آن ها وجود داره. در این مقاله از مباحث آموزش ارز دیجیتال قصد داریم به تاثیری که این دو مفهوم بر یکدیگر میگذارند، بپردازیم. همچنین بررسی میکنیم که در بازار ارزهای دیجیتال وین ریت مهمتر است یا ریسک به ریوارد؟

آشنایی با این دو مفهوم به شما اجازه میده که استراتژی معاملاتی خودتون رو به شکل بهتری مدیریت کرده و شانس بیشتری رو برای کسب سود از این مارکت داشته باشین. همچنین در این مقاله نحوه محاسه وین ریت با توجه به ریسک به ریوارد را هم به شما توضیح خواهیم داد تا توانایی خود برای تنظیم این دو فاکتور و کسب سود از رمز ارزها رو افزایش دهید و با بهترین استراتژی های معاملاتی ارز دیجیتال پیش بروید.

منظور از ریسک به ریوارد چیست؟

منظور از نسبت ریسک به ریوارد یا R/R در بازار ارزهای دیجیتال، نسبت بین سود و ضرر احتمالی یک پوزیشن معاملات است. تمامی معامله گرها به دنبال کسب بیشتری سود ممکن از هر معامله خودشون هستن، اما برای بدست اوردن سود باید مقداری ریسک یا احتمال ضرر رو هم برای خودشون در نظر بگیرن.

 برای اینکه بدونیم میزان ریسک احتمالی در برابر سودی که ممکن است از یک معامله بدست بیاریم، منطقی است یا نه؟ از نسبت ریسک به ریوارد استفاده میکنیم. برخی از معامله ها ریسک پایینی رو دارن ولی برخی از اون ها دارای ریسک بالاتری هستند؛ تصمیم با تریدر است که کدام معامله را با توجه به میزان ریسک پذیری خودش انتخاب کنه.

برای درک بهتر ریسک ریوارد بهتره که مثال رو هم درباره این مفهوم براتون شرح بدیم. فرض کنین که یک نقطه ورود خوب برای خرید یک ارز در قیمت 10 دلار پیدا کرده اید و طبق تحلیل شما احتمال رشد قیمت تا 13 دلار وجود داره. از طرفی اگه تحلیل شما اشتباه از آب دربیاد، قیمت این ارز تا 9 دلار کاهش پیدا میکنه؛ در این حالت شما به ازای دریافت 3 دلار سود حاضر هستین که 1 دلار ریسک کنین. در صورتی که بین ریسک و سود این معامله نسبت بگیریم، میشه گفت که R/R چنین پوزیشن معاملاتی 1 به 3 است.

در صورتی که قصد داشته باشین نسبت ریسک به ریوارد پوزیشن های معاملاتی خودتون رو افزایش بدین، باید موقعیت هایی با حد ضرر کمتر و حد سود بیشتر پیدا کنین. در ادامه با ما همراه باشین تا به بررسی رابطه بین وین ریت و ریسک به ریوارد بپردازیم.

منظور از وین ریت چیست؟

وین ریت که از آن به عنوان درصد موفقیت هم یاد میشه، نشان دهنده تعداد معاملات موفق یک تریدر به کل معامله های او است. توجه داشته باشین که حتی معاملاتی که به تارگت های معاملاتی خودشون نرسیدن ولی با سود نسبتا کمی بسته شدن، به عنوان یک معامله موفق در نظر گرفته میشن.

هر چقدر میزان Win Rate تریدر بیشتر باشه، به این معنی نخواهد بود که معامله گر تحلیل ها و پیش بینی های درستی رو داشته؛ بلکه نشون دهنده این نکته می باشد که فرد موئقعیت های معاملاتی خودش را به شکل بهتری مدیریت کرده. همچنین این تریدر شانس بیشتری رو برای کسب سود در بازار ارزهای دیجیتال، داره.

برای محاسبه وین ریت کافی است که تعداد معامله هایی که با سود بسته شدن را در تعداد کل معاملات در یک بازه زمانی مشخص تقسیم کنیم و عدد حاصل رو در 100 ضرب کنیم. برای مثال وقتی که فردی میگه وین ریت 70 درصدی داشته به این معنی خواهد بود که به ازای هر صد معامله ای که باز کرده، 70 معامله با سود همراه بوده.

مقاله تکمیل کننده این سرفصل: وین ریت یا درصد موفقیت چیست؟

بررسی رابطه بین وین ریت و ریسک به ریوارد

دو مفهوم وین ریت و ریسک به ریوارد در بازار ارزهای دیجیتال اهمیت بسیار بالایی را دارند و به همین دلیل تمامی تریدرها باید بدونن که رابطه بین وین ریت و ریسک به ریوارد چیست؟ به همین منظور در این بخش به بررسی ارتباطی که بین R/R و Win Rate وجود داره میپردازیم.

به طور کلی رابطه ای که بین این دو مفهوم وجود داره، به این شکل است که افزایش هر کدام از آن ها، میتونه دیگری رو کاهش بده. به عبارت دیگه معمولا و در صورتی که وین ریت معامله گری بالاتر باشه، نسبت ریسک به ریوارد آن فرد کاهش پیدا میکنه؛ همچنین اگه R/R معامله ها بیشتر بشه، میزان وین ریت هم پایین تر میاد.

توجه داشته باشین که این فرمول در مورد تمامی تریدرها صدق نمیکنه و افزایش تجربه میتونه باعث بشه که نسبت مستقیمی بین این دو مفهوم بوجود بیاد. اما به طور معمول و در مورد بیشتر معامله گرهای تازه کار، بین وین ریت معامله ها و ریسک به ریوارد رابطه منفی وجود داره.

در صورتی که به ثبت و بررسی اصولی معامله های خودتون بپردازین و صبر و حوصله کافی را در این مسیر داشته باشید، شما هم میتونین یک استراتژی معاملاتی دقیق با وین ریت و ریسک به ریوارد بالا رو برای خودتون طراحی کنین. البته نباید این نکته رو فراموش کنید که دستیابی به چنین نتیجه ای یک شبه و به صورت آنی، امکان پذیر نیست.

البته یک حال دیگر هم وجود داره و آن هم این است که ریسک به ریوارد و وین ریت به شکل همزمان پایین باشند. این حالت در مورد افرادی است که بدون دانش و تجربه وارد بازار ارزهای دیجیتال میشن و با معاملات پی در پی و اشتباه در باتلاق ضرر فرو میرن.

شاید شنیده باشین که 98 درصد معامله گرها بعد از مدتی کل سرمایه خودشون رو از دست میدن و تنها دو درصد میتونن به سود مستمر از بازار ارزهای دیجیتال برسن. در واقع 98 درصدی که در مورد اون ها صحبت میشه، شامل حالت آخر هستن و دو درصد برنده هم شامل سه حالت قبلی میشن.

این موضوع به خوبی اهمیت آموزش ارز دیجیتال رو قبل از ورود به این بازار بهمون یادآوری میکنه. در صورتی که شما هم دوست دارین جزو دو درصد برنده این بازار باشین، پیشنهاد میدیم که از دوره های متنوع آکادمی ارزسنج برای افزایش دانش و مهارت های خودتون در این زمینه کمک بگیرید.

مظالعه پیشنهادی: آموزش 5 استراتژی کاهش ریسک معاملات ارز دیجیتال

تناسب بین وین ریت و ریسک به ریوارد چگونه است؟

ارتباط بین وین ریت و ریسک به ریوارد بر روی میزان بازدهی معامله گرها تاثیر بسیار مهمی رو داره. به همین دلیل قصد داریم که با بررسی چهارچوب و تناسبی که بین این دو مفهوم وجود داره، درک عمیق تری رو در مورد رابطه بین وین ریت و نسبت ریسک به ریوارد در اختیار شما قرار بدیم.

شکل زیر ساده ترین تناسبی است که میتونیم بین Win Rate و R/R برقرار کنیم. همونطور که در تصویر هم مشخص شده، بر اساس این چهارچوب حداقل ترین شرایط برای سودده بودن یک معامله گر داشتن وین ریت 40 درصدی و ریسک به ریوارد 3 به 1 است.

بر اساس این جدول ریسک به ریوارد و وین ریت، تریدرها رو میتونیم به 4 دسته مختلف تقسیم کنیم که عبارتند از:

1. وین ریت و ریسک به ریوارد کمتر از شرایط حداقلی

این دسته از معامله گرها 98 درصد بازنده بازار رو تشکیل میدن و در داخل شکل هم بخش بزرگی از نسبت به این افراد اختصاص پیدا کرده. این افراد مدت زیادی رو در بازار ارزهای دیجیتال دوام نمیارن و در نهایت با ضررهای سنگین این حوزه رو ترک میکنن.

2. وین ریت کم و ریسک به ریوارد بالا تر از شرایط حداقلی

این دسته از معامله گرها به یک نسبت معقول بین R/R و Win Rate معامله های خودشون رسیدن و به همین دلیل میتونن از این بازار سهم خودشون رو برداشت کنن. توجه داشته باشین که برای رسیدن به چنین سطحی باید دانش کافی در مورد تحلیل تکنیکال و فاندامنتال روانشناسی بازار، مدیریت ریسک و سرمایه و. . . ، داشته باشید.

3. وین ریت بالا و ریسک به ریوارد کمتر از شرایط حداقلی

افرادی که استراتژی تحلیلی- معاملاتی آن ها چنین ویژگی را داشته باشه، به سوددهی قطعی در این بازار میرسن. البته این گروه از معامله گرها هم باید ویژگی ها، دانش و مهارت های گروه قبلی رو داشته باشن.

4. وین ریت و ریسک به ریوارد بالاتر از شرایط حداقلی

این دسته از تریدرها هم تونست به بهترین استراتژی تحلیلی- معاملاتی ممکن برسن و سوددهی فوق العاده بالایی رو در بازار ارزهای دیجیتال داشته باشن. هدف نهایی تمامی تریدرها اینه که استراتژی معاملاتی خودشون رو به نحوی تغییر بدن که به این نسبت از وین ریت و ریسک به ریوارد برسن.

شاید از خودتون بپرسین که من در کدام بخش این نمودار قرار گرفتم؟ برای فهمیدن این موضوع کافیه که در بازه های زمانی 3، 6 و 12 ماهه معاملات خود را در یک ژورنال معاملاتی ثبت و بررسی کنین. به این ترتیب میتونین یک میانگین از نسبت ریسک به ریوارد معامله هایی که انجام دادین و با بدست آوردن وین ریت معاملات خودتون، جایگاهی که استراتژی تحلیلی معاملاتی شما در این تناسب بدست میاره رو، پیدا کنین.

در صورتی که استراتژی شما در محدوه قرمز و ضرر قرار گرفته باشه، باید هر چه سریعتر استراتژی خودتون رو مورد بازبینی قرار بدین؛ چرا که تدوام این روند باعث از دست رفتن کل سرمایه شما میشه. در صورتی که در محدوده سودده قرار دارید، با ایجاد تغییراتی کوچک در استراتژی فعلی خودتون، میتونین به محدوده طلایی این تناسب نزدیک تر بشین.

 چطور استراتژی تحلیلی- معاملاتی خود را بهبود دهیم؟

حالا که رابطه بین وین ریت و ریسک به ریوارد را به طور کامل درک کردید و جایگاه خودتون رو در جدول تناسبی که بین این دو وجود داره، پیدا کردین؛ بهتره کمی هم در مورد راه های بهبودد عملکرد تحلیلی- معاملاتی صحبت کنیم.

همونطور که گفتیم تمامی معامله گرها در تلاش هستن تا خودشون رو به محدوده طلایی رنگ نسبت بین وین ریت وریسک به ریوارد نزدیک کنن؛ برای این منظور دو راهکار مختلف وجود داره. اولین راهکار افزایش وین ریت یا درصد موفقیت معاملات و روش دوم افزایش ریسک به ریوارد است.

برای اینکه ببینید کدام یک از این راهکارها در شرایط فعلی برای شما بهتر است، باید میزان وین ریت و ریسک به ریوارد خودتون رو با تناسب حداقلی که برای این دو مفهوم مطرح کردیم، مقایسه کنین. در صورتی که در هر کدام از این موارد به مرز حداقلی نزدیک بودین، بهتره که اولویت شما بهبود عملکرد خود در آن فاکتور باشد.

در ادامه با ما همراه باشین تا در مورد راهکارهایی که میتونن هر کدام از این فاکتورها رو بهبود ببخشند، صحبت کنیم.

راهکارهای بهبود وین ریت

ساده ترین راه حل هایی که میتونیم برای بهبود وین ریت و افزایش درصد معامله های موفق به شما ارائه بدیم، موارد زیر هستند:

1. معامله در جهت روند

معامله در جهت روند شانس شما رو برای رسیدن به سود افزایش میده. به این ترتیب میتونین با افزایش تعداد مهامله های سودده خودتون، درصد وین ریت رو هم بهبود بدین. البته بهتره که جهت حرکت روند را در تایم فریم های بالاتر تشخیص داده و در تایم فریم پایین بر اساس آن معامله کنیم.

2. خروج پله ای از معاملات و سیو سود

گاهی ممکنه که یک استاپ هانتر یا حرکتی شارپ و غیر قابل پیش بینی، سودی که در یک معاکله کسب کردین رو از شما بگیره و حتی باعث ضرر کردن شما بشه. بهترین و ساده ترین راهی که برای جلوگیری از این اتفاق وجود داره، سیو سود و خروج پله ای است.

 برای این منظور میتونین تارگت نهایی خودتون رو به هدف های کوچکتری تقسیم کنین و با رسیدن قیمت به هر کدوم از اون ها، بخشی از معامله خودتون رو ببندید. مقاله خرید و فروش پلکانی در ارز های دیجیتال چیست؟ می تواند بسیار به شما کمک نماید.

3. کاهش دادن حد سود معامله ها

با کمتر کردن حد سود معامله های خودتون، احتمال کسب سود بیشتر شده و معامله ها هم سریعتر به نتیجه میرسن. به این ترتیب تعداد معامله های موفق بیشتر میشه و در نتیجه وین ریت هم افزایش پیدا میکنه. البته این کار میتونه باعث جاموندن از بازار و سودهای بزرگ بشه.

4. افزایش حد ضرر معامله ها

این روش عملکرد مشابهی رو با روش قبلی داره. با بیشتر کردن حد ضرری که برای معامله های خودتون مشخص کردین، معامله مور نظر با وجود نوسانات زیاد بسته نمیشه و در نتیجه از استاپ هانت شدن جلوگیری میکنین. توصیه می کنیم مقاله حد سود و حد ضرر چیست و چرا باید رعایت کنیم؟ را در این باره مطالعه نمایید.

راهکارهای بهبود ریسک به ریوارد

برای بیشتر کردن نسبت R/R در معامله های خودتون، دو راهکار در برابر شما قرار داره که عبارتند از:

1. پیدا کردن ابتدای روندهای ماژول

در صورتی که دانش بالایی رو از تحلیل تکنیکال داشته باشین، میتونین ابتدا و انتهای روند های ماژول رو در بازار ارزهای دیجیتال به راحتی تشخیص بدین. این نوع معامله ها حد سود بالایی رو دارن و با پیدا کردن ی حدضرر مناسب، نسبت ریسک به ریوارد معامله به شکل قابل توجهی افزایش پیدا میکنه.

2. ورود پله ای به معامله ها

راه حل دیگه ای که میتونیم برای افزایش R/R بهتون پیشنهاد بدیم، ورود پله ای به بازار و خرید مرحله به مرحله است. در صورتی که روش های تحلیل مختلف رو بلد باشین، به خوبی میدونین که در هر روش زمان سیگنال دهی متفاوت است.

برای این منظور میتونین با ترکیب چند روش تحلیلی مختلف، سیگنال های هم جهت مختلفی رو پیدا کنین و در هر مرحله تنها بخشی از سرمایه خودتون رو وارد پوزیشن مور نظر کنین. البته این روش پیچیدگی هایی رو داره که توجه به آن ها بسیار ضروری است.

جمع بندی و نتیجه

امیدواریم حالا که به انتهای مقاله رابطه بین وین ریت و ریسک به ریوارد چیست؟ رسیدیم، مفهوم این دو فاکتور و تاثیر آن ها بر روی موفقیت معامله گرها رو درک کرده باشین. به طور کلی رابطه تنگاتنگی بین این دو عامل وجود داره و به همین دلیل برای موفقیت در معالمه های خود باید به هر دوی آن ها توجه کافی را داشته باشید.

با کمک گرفته از جدول ریسک به ریوارد و وین ریت و تناسبی که بین اون ها وجود داره، میتونین Win Rate و  R/R معامله های خودتون رو به نحوی تنظیم کنین که به درصد طلایی این بازار نزدیک بشین. توجه داشته باشین که در نحوه محاسبه وین ریت و ریسک به ریوارد نباید زیر عددهای حداقلی بازار باشین در غیر اینصورت تمامی سرمایه خودتون رو از دست میدین.